下列關(guān)于凸性與久期的說法中,不正確的是()。
A.只有在收益率變動較大時,利用久期來估計(jì)債券價格的波動性才適用
B.如果債券基金經(jīng)理能夠較好地確定持有期,那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券,并選擇凸性最高的那種債券
C.凸性是債券價格與到期收益率之間的關(guān)系用彎曲程度的表達(dá)方式
D.利用久期來估計(jì)債券價格的波動性實(shí)際是用價格收益率曲線的切線作為價格收益率曲線的近似
第3題
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.貼現(xiàn)因子
D.到期利率
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