羅爾的批判意味著我們無(wú)法對(duì)CAPM進(jìn)行檢驗(yàn)

CAPM模型告訴我們高風(fēng)險(xiǎn)一定對(duì)應(yīng)高收益

資產(chǎn)收益率方面存在的金融異象是對(duì)CAPM的否定

CAPM假設(shè)投資者對(duì)具有相同的預(yù)期

資產(chǎn)收益率通常是一種期望收益率

組合的期望收益率與期初投資額無(wú)關(guān)

組合的期望收益率與期初投資額無(wú)關(guān)

以下是兩只股票的相關(guān)信息： 經(jīng)濟(jì)狀態(tài) 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁榮 0.15 0.11 0.33（）計(jì)算兩只股票的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差（將結(jié)果寫(xiě)成百分?jǐn)?shù)，百分號(hào)前保留兩位小數(shù)）。（）如果你想實(shí)現(xiàn)7%的期望收益率，購(gòu)買(mǎi)這兩種股票的比例分別是多少

阿萊悖論違背了期望效用理論的風(fēng)險(xiǎn)決策模型

風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的，風(fēng)險(xiǎn)越大收益的機(jī)會(huì)越多，期望的收益率就越高。

某種股票的期望收益率為10％，其標(biāo)準(zhǔn)離差為0.04，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為30％，則該股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率為（)